基于C++/Python的开源量化研究框架-Hikyuu Quant Framework

Hikyuu Quant Framework 发布,更多信息参见:http://hikyuu.org

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Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内证券市场)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利[……]  阅读全文>>>

从大智慧5中导入证券代码名称

文:fasiondog
来源:http://fasiondog.blog.163.com/blog/static/24979514200941594053924
昨日,因要从大智慧5中导入证券代码名称,被折腾了半天,最主要的原因是这个证券代码表中没有指明该证券代码属于哪个交易所(上证还是深证?)。大智慧5的证券名称代码表格式,参见水瓶星系的博客:《大智慧5.60经典版数据格式分析与程

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国泰君安钱龙版中板块划分错误

前段时间因为未曾导入B股、国债和基金历史数据,所以对从国泰君安钱龙版中导入板块信息时,提示的许多警告信息未曾在意。今日修改程序导入B股、国债和基金后,仔细研究了一些剩下的警告信息,才发现国泰君安中板块配置文件中居然存在不少错误,典型的是在“概念板块”中的“硅产业股“中竟然包含了上证“基本面50”! 使用国泰君安钱龙版的朋友不妨自己在钱龙中看看。错误主要集中在“概念板块”中(配置文件为/LON/ql

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