Slippage 移滑价差算法

Slippage 移滑价差算法 的协作图:

类
class	hku::SlippageBase
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宏定义
#define	SLIPPAGE_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
	对于没有私有变量的继承子类，可直接使用该宏定义序列化 更多...

类型定义
typedef shared_ptr< SlippageBase >	hku::SlippagePtr
	客户程序都应使用该指针类型，操作移滑价差算法 更多...

详细描述

系统产生的买入或卖出信号所指示的价格，在真实的环境中通常无法准确的以该价格进行实际的买入或卖出 活动，如操作的延时、出价的跳跃等等。这种理论价格和直接可能买入的价格之间的偏差称为“移滑价差”。 在系统模拟中，应充分考虑移滑价差带来的影响，同时也是对系统稳定性的一种检验，即较小的偏差，不会 对系统最终的收益存在较大的影响。

宏定义说明

#define SLIPPAGE_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION

值:

private:\
    friend class boost::serialization::access; \
    template<class Archive> \
    void serialize(Archive & ar, const unsigned int version) { \
        ar & BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(SlippageBase); \
    }

对于没有私有变量的继承子类，可直接使用该宏定义序列化

class Drived: public SlippageBase {
    SLIPPAGE_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION

public:
    Drived();
    ...
};

类型定义说明

typedef shared_ptr<SlippageBase> hku::SlippagePtr

客户程序都应使用该指针类型，操作移滑价差算法