Stoploss 止损、止赢策略的协作图:

类
class	hku::StoplossBase
	止损/止赢策略基类更多...

宏定义
#define	STOPLOSS_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
	对于没有私有变量的继承子类，可直接使用该宏定义序列化更多...

函数
StoplossPtr HKU_API	hku::ST_FixedPercent (double p=0.03)
	固定百分比止损策略，即当价格低于买入价格的某一百分比时止损更多...

StoplossPtr HKU_API	hku::ST_Saftyloss (int n1=10, int n2=3, double p=2.0)
	亚历山大艾尔德安全地带止损更多...

详细描述

在市场走势和信号指示器预测的方向相反时，及时止住损失的策略。

宏定义说明

#define STOPLOSS_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION

值:

private:\
    friend class boost::serialization::access; \
    template<class Archive> \
    void serialize(Archive & ar, const unsigned int version) { \
        ar & BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(StoplossBase); \
    }

对于没有私有变量的继承子类，可直接使用该宏定义序列化

 class Drived: public StoplossBase {
     STOPLOSS_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
 
 public:
     Drived();
     ...
 };

函数说明

StoplossPtr HKU_API hku::ST_FixedPercent ( double p = 0.03 )

固定百分比止损策略，即当价格低于买入价格的某一百分比时止损

参数

p 百分比(0,1]

StoplossPtr HKU_API hku::ST_Saftyloss	(	int	n1 = `10`,
		int	n2 = `3`,
		double	p = `2.0`
	)

亚历山大艾尔德安全地带止损

参见《走进我的交易室》（2007年 地震出版社） 亚历山大.艾尔德(Alexander Elder) P202
计算说明：在回溯周期内（一般为10到20天），将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数，
        得到噪音均值（即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数），并用今日
        最低价减去（前日噪音均值乘以一个倍数）得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的
        上移，在上述结果的基础上再取起N日（一般为3天）内的最高值

注解: ：返回结果中前（回溯周期宽度＋去最高值的宽度）个点是无效的

参见: SAFTYLOSS

参数

n1	计算平均噪音的回溯时间窗口，默认为10天
n2	对初步止损线去n2日内的最高值，默认为3
p	噪音系数，默认为2