Hikyuu 1.1.0 发布,高性能量化交易研究框架

Hikyuu 1.1.0 已发布,这是一款基于C++/Python的高性能量化交易研究框架。该版本更新如下:

  1. 复权增加周线及其以上支持
  2. 支持历史分笔、分时数据 添加日志打印的等级控制
  3. MoneyManagerBase增加对成本计算
  4. Datetime增加dateOfWeek,startOfWeek,endOfWeek,nextWeek,preWeek等系列便捷方法
  5. fix:Stock.realti
[……]  阅读全文>>>

如何避免HDF5动态库冲突

之前在 Python 中同时使用 Hikyuu 和 PyTables 时,总是会报 “DLL load failed 找不到动态库” ,导致无法同时导入 hikyuu 和 tables。一番查找后,确定原因是两者都同时使用了 hdf5.dll,但 hdf5 的版本不同,导致 python 报错。解决思路:一是采用静态链接,一是改变动态库的名称。尝试了静态链接总是报错,于是走第二天路,但如果直接更

[……]  阅读全文>>>

基于C++/Python的开源量化研究框架-Hikyuu Quant Framework

Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内证券市场)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、[……]  阅读全文>>>