自适应移动平均线参数影响测试一

文/fasiondog

文:fasiondog
注:自用于整理交易系统测试思路使用,仅供参考

信号指示器:AMA自适应移动平均线(参见佩里.考夫曼《精明交易者》)
测试对象:至2010年1月15日仍然有效的所有A股(共1645支)
测试时间段:2000年1月1日~2010年1月15日
说明:
1.信号指示器计算使用除权数据,不进行复权处理
2.只使用信号本身,不使用任何其他条件(如止损/止赢),不考虑移滑价差影响
3.初始资金10万元
4.信号指示买入时:一次买入能买的最大数量(最小交易单位100股)
5.信号指示卖出时:一次卖出全部持仓
6.收益率计算涵盖红利与送股,配股不考虑
7.涉及参数:[ama_n, ama_slow_n, filter_n, filter_p]
固定其他参数:ama_slow_n = 30, filter_n = 20, filter_p = 0.1
比较“涵盖未平仓净值收益率”,数据详见下表:
http://gege.baihui.com/public/fasiondog/%E8%87%AA%E9%80%82%E5%BA%94%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%B3%BB%E7%BB%9F?mode=html

1

分析:随着ama_n的逐渐增大,收益大于1000%的股票数目也随之增大,但超过130天后,又逐渐减少。
2

分析:随着ama_n的增大,收益率在500%以上的股票数目也随之增大,在100天时接近达到最高峰,之后随着ama_n的继续增大,500%以上收益率的股票数目也随之减少。
3

分析:收益率在100%以上的股票数量随着ama_n的增大呈现先增大后减小的趋势,其中股票数量大于800以上时,ama_n在[60~140]的区间内。
4

分析:股票数量整体趋势和前面分析基本相同,也是随着ama_n的增大,而先增后减,但在ama_n>=20天后,股票数量总体变化不大,直到ama_n>=150天后才有明显的降低。

5

分析:收益率小于0%的股票数量随着ama_n的增大先减小后增大,说明过小或过大的ama_n都不适应于A股市场(注:是在只使用AMA作为信号随机选股进入的情况)

【结论】对A股市场而言,整体变化速度较慢,使用过小的ama_n或过大的ama_n对整体而言都有不利影响。(注:只指使用AMA信号指示买入随机选股的情况)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注