Hikyuu 1.1.0 发布,高性能量化交易研究框架

文/fasiondog

Hikyuu 1.1.0 已发布,这是一款基于C++/Python的高性能量化交易研究框架。该版本更新如下:

  1. 复权增加周线及其以上支持
  2. 支持历史分笔、分时数据 添加日志打印的等级控制
  3. MoneyManagerBase增加对成本计算
  4. Datetime增加dateOfWeek,startOfWeek,endOfWeek,nextWeek,preWeek等系列便捷方法
  5. fix:Stock.realtimeUpdate中未判断缓存未空的情况 fix:io重定向中未进行重复open的判定
  6. fix:Block分类显示乱码 简化源码安装方式
  7. 支持 python setup.py
  8. 全新的快速数据下载工具(支持GUI及命令行,如下图所示),下载当日权息、日线、分钟线、分笔、分时数据耗时2~4分钟(视个人网络有所不同),同时不再需要通过证券客户端下载盘后数据。具体参见:https://hikyuu.readthedocs.io/zh_CN/latest/quickstart.html

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内股票市场)。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例,简单更好不同的资金管理策略。

http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu_examples/blob/master/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True

更多信息,参见项目主页: hikyuu.org

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