自适应移动平均线参数影响测试一续

文/fasiondog

根据上述结论,验证上证指数,初始资金100万,除ama_n外,其他条件同:
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对长线而言,ama_n=100时,资金净值曲线回调较小,可以考虑使用ama_n=100的上证指数AMA作为长线过滤器。
ama_n=100时,上证指数收盘价与AMA曲线示意图,与详细绩效:
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帐户初始金额: 1000000.00
追加总金额: 0.00
中途支取总金额: 0.00
累计红利: 0.00
现金余额: 46903.89
未平仓头寸净值: 6430246.75
当前总资产: 6477150.64
已平仓交易总成本: 314693.11
已平仓净利润总额: 5355961.79
单笔交易最大占用资金比例%: 99.26
已平仓帐户收益率%: 535.60
涵盖未平仓净值帐户收益率%: 547.72
帐户年复合收益率%: 20.49
帐户平均年收益率%: 54.64
赢利交易赢利总额: 6655056.45
亏损交易亏损总额: -1299094.66
已平仓交易总数: 29.00
赢利交易数: 12.00
亏损交易数: 17.00
赢利交易比例%: 41.38
赢利期望值: 260345.85
已平仓交易平均赢利: 229484.71
赢利交易平均赢利: 554588.04
亏损交易平均亏损: -76417.33
平均赢利/平均亏损比例: 7.26
净赢利/亏损比例: 4.12
最大单笔赢利: 2541443.86
最大单笔亏损: -263459.08
赢利交易平均持仓时间: 89.42
赢利交易最大持仓时间: 146.00
亏损交易平均持仓时间: 16.82
亏损交易最大持仓时间: 97.00
最大连续赢利笔数: 3.00
最大连续亏损笔数: 6.00
最大连续亏损金额: -412912.25
最大连续赢利金额: 2541443.86
R乘数期望值: 0.09
交易机会频率/年: 2.89
年度期望R乘数: 0.26
赢利交易平均R乘数: 0.26
亏损交易平均R乘数: -0.03
最大单笔赢利R乘数: 0.77
最大单笔亏损R乘数: -0.18
最大连续赢利R乘数: 1.19
最大连续亏损R乘数: -0.28
注:大盘已在12月28日入仓

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