Hikyuu Quant Framework 发布，更多信息参见：http://hikyuu.org
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内证券市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利[……] 阅读全文>>>
Category Archives: 量化交易
A股又是奇妙的一天
又是奇妙的一天，证券开盘跌停、银行跌停、地产跌停、两桶油近乎跌停、中国字号跌停、股指期货跌停……不纪念下，怎么都说不过去。
下文出自搜狐，作者马克：新视角：政策朝令夕改永远是股民钱包最大敌人
2015年1月19日，中国A股市场经历了现任证监会主席肖钢上任两年来最惨烈的“踩踏”事件——上一次这种程度的暴跌，还是在遥远的近八年前了。
究其原因只有一个：高层对融资融券推高的股票市场忍无[……] 阅读全文>>>
纪念下天量暴涨暴跌的A股
纳斯达克遭黑色3小时:一条数据专线引发的血案
继A股光大“8•16”事件后，《每日经济新闻》记者获悉，上周四(8月22日)，纳斯达克数千档交易同时暂停3个多小时，包括苹果、谷歌等超过3000家美国上市公司无法交易，出现了世纪大停摆，开创了美股乌龙事件的又一个里程碑。纳斯达克交易所在给交易员的通知中表示，问题出在一条数据传输专线上，这条专线负责提供纳斯达克挂牌证券的市场数据。
科技研发公司Gartner的尼尔•麦当劳称，从社交网络到高频交易，目前都通过私人网络来传输巨量数据，企业级数据有了爆炸式增长，已经超出正常人类的理解范畴，如果一次失控，就会发生上述事故。[……] 阅读全文>>>
A股 816 事件
816股市事件”有消息指称是光大证券策略投资部杨剑波团队所造成的。这次事件到底是“乌龙指”，还是为了扳回在衍生品交易上的亏损而冒然发动的激进交易，还真难说。据传闻。今年以来，光大集团乌龙频发——先是光大期货的交易系统出大问题，到6月份，光大银行在银行间同业违约令交易方兴业银行60亿到期资金无法收回，直接导致史无前例的“流动性危机”，这一下又轮到光大证券。[……] 阅读全文>>>