对考夫曼在《精明交易者》中的“指数”编制还是不能释怀，总是怀疑是不是书里排版错误或是中文版引入的错误，“指数”应该是：（当日价格除以基期价格）*基期指数。昨日睡前想起，书里给出了一个数据计算结果的示例表格，可以用其中的数据验证一下。今日一早起来，便拿起计算器，找到了那张数据表（该书中文版第211页），结果一算，我都快要崩溃了！书中给出的示例结果和公式计算的结果完全不一致！书中示例里的数据结果居然是
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关于佩里.J.考夫曼提到的“指数”编制
Perry J.Kaufman在《精明交易者》中提到如何对数据进行”预处理”，其中一个技巧就是编制”指数”，这个指数由一个初始值加上每一个价格相对与前一个价格变化的百分比，公式如下：
index = index[1] + (price – price[1])/price[1]
index[1]表示前一天的指数值，price[1]表示前一天的价格。初始的index可以取100或1000，以自己觉
[……] 阅读全文>>>止损和买入信号同时触发时如何处理
原本没想到这个问题，而是简单的按照止损或初始止损被触发时即刻卖出。但近日编程中似乎没什么进展，总是被希望编写一个灵活的系统测试框架所扰，郁闷中又翻了翻拉里的《短线交易秘诀》，在其第11章“何时结束交易”中看到拉里结束交易法则的第三条：“如果得到反向信号，则退出交易，并进行反向交易。如果是短期交易，得到购买信号，不要等到止损点或者”bailout“退出，要遵循当前的信号操作。“［2009年8月24日
[……] 阅读全文>>>关于Larry Williams提到的三个周期
文：fasiondog
[……] 阅读全文>>>《短线交易秘诀》开篇中的一些警句
- 你永远不可能知道市场什么时候会按你认为的方向运行。很多时候，就像上帝一样，市场不会拒绝你，只会推迟应验。严肃的交易者会在他们的交易系统里充分考虑并防范这种推迟。没有比资金管理更必要学会的规则。
- 投机的艺术不仅要求有观察能力，更主要的是讲究保存实力。
- 我所遭受的重大损失，特别是那些超出正常值范围的亏损都不是市场的“过失”。“这些损失”都不是自己找上门来的，是我坚信当前的交易会是一笔成
国泰君安钱龙版中板块划分错误
前段时间因为未曾导入B股、国债和基金历史数据，所以对从国泰君安钱龙版中导入板块信息时，提示的许多警告信息未曾在意。今日修改程序导入B股、国债和基金后，仔细研究了一些剩下的警告信息，才发现国泰君安中板块配置文件中居然存在不少错误，典型的是在“概念板块”中的“硅产业股“中竟然包含了上证“基本面50”！ 使用国泰君安钱龙版的朋友不妨自己在钱龙中看看。错误主要集中在“概念板块”中（配置文件为/LON/ql
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