原本没想到这个问题，而是简单的按照止损或初始止损被触发时即刻卖出。但近日编程中似乎没什么进展，总是被希望编写一个灵活的系统测试框架所扰，郁闷中又翻了翻拉里的《短线交易秘诀》，在其第11章“何时结束交易”中看到拉里结束交易法则的第三条：“如果得到反向信号，则退出交易，并进行反向交易。如果是短期交易，得到购买信号，不要等到止损点或者”bailout“退出，要遵循当前的信号操作。“［2009年8月24日补充说明：今日查看繁体版，发现此处并未译为“如果是短线交易，……“，而是”如果是卖空交易，……“，核查了英文版并查找了“卖空”的英文，发现此处简体中文翻译并不准确，应该以繁体版为准，即“如果是卖空交易，得到购买信号，不要……“。如此以来，此话的含义发生了变化，原有的理解并不准确或正确（见下文），但错有错着也许仍旧可用］
之前，看到这里并没有什么感觉，昨日看到却很有启发，因为偶都是在触发止损后即刻退出，而忽略同时产生的买入信号。而在这里，拉里却明确指出，对于止损和买入信号同时触发的情况应该“遵循买入信号“，不要急着卖出。简单的利用图形使用“上证指数周线”数据作了验证（如下所示）。不过对于后续程序框架的编写时，我更宁愿将拉里的此条法则作为卖出执行策略中的一种，以便可以进行更详尽的统计验证，毕竟图示只是目前的简易做法。
（注：以下图示中的止损线并未被使用，忽略之。）
下述测试采用Perry.J.Kaufman的自适应移动平均（AMA）系统产生买入、卖出信号，初始止损使用3倍ATR，止损使用Elder安全地带止损。
从下面（1）未加止损，（2）加入止损，一旦触发止损不管当前系统是否仍在发出买入信号，即刻卖出；（3）止损和系统买入信号同时发生时，遵循系统买入信号（拉里法则）；三种情况可以看出，第（1）情况未加止损时，系统返回利润过多；第（2）中情况，买入后立即被止损的次数较多；而第（3）种情况，则较为适中
未加止损：
加入止损（触发止损后立即退出，忽略买入信号）： 
加入止损（拉里法则）： 